Содержание
Коэффициент бета рассчитывается с помощью математического уравнения в статистическом анализе. Коэффициент бета - это концепция, которая первоначально была взята из модели ценообразования на основные активы, которая показывает риск отдельных активов по сравнению с рынком в целом. Эта концепция измеряет, насколько конкретный актив сдвигается по отношению к более широкому спектру. Коэффициент бета может быть полезен при попытке предсказать тенденции конкретных акций и рассчитать общий риск.
Проанализируйте данные. Если конкретный актив имеет бета-коэффициент 1, он имеет примерно такую же волатильность, что и соответствующий рыночный ориентир, что означает, что безопасность смещается меньше, чем общий рыночный индекс.
Посмотрите на коэффициенты бета выше 1. Беты выше 1 указывают, что актив более волатилен и представляет более высокий риск. Они смещаются больше, чем рынок в целом.
Понять, с чем сравнивается коэффициент бета. Для всех активов США определенный коэффициент бета акций обычно измеряет его волатильность по отношению к индексу S & P 500. Например, если акция, как правило, движется на пять процентов за каждое изменение на один процент в S & P 500, она имеет бета-коэффициент 5. Это более высокий риск и смещается больше, чем рынок в целом. Эта конкретная акция может предложить более высокую доходность, чем акции с более низкими бета-версиями, но она представляет гораздо более высокий риск.